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期权周报:壹周行情_1

作者:locoy 来源:原创 时间:2020年03月17日 10:34:12浏览:

  50ETF:

  截止20190331华夏季上证50ETF规模条约444亿元,周五收于2.777,跌幅条约-5.157%。壹周尽成提交额条约219亿元,最新的份额统计条约173亿份。

  50ETF期权:

  鉴于届期月份5月不平仓认购期权(含备兑开仓)所对应的合条约标注的尽额在5月6日和8日超越该基金流动畅通尽量的75%,上海证券买进卖所在5月7日和9日暂停了届期月份为2019年5月的上证50ETF认购期权合条约的买进入开仓和卖出产开仓(备兑开仓摒除外面),详细信息却查阅相翻开证公报和《上海证券买进卖所、中国证券吊销结算拥有限责公司股票期权试点风险把持办方法》第四什七条相干规则。当月认购合条约最新的持仓1289384张。

  从加以权P/C比比值中却以看出产,远月合条约的比比值值父亲于1;P/C比比值和50ETF相相干数的对立值较上周出产即兴了壹定程度的下投降,最新的系数但为-0.12495。

  Gamma值在不一合条约间摆荡较父亲,Gamma值比较父亲的合条约集儿子合内行权价2.750左近。最父亲杠杆比比值的认购合条约是[50ETF购5月2.90]28.38,最父亲的认沽合条约[50ETF沽5月2.65]杠杆比比值是-29.42。

  上证50ETF度过去30天,60天和90天的历史摆荡比值区别为28.21%,29.98%和25.84%。活触动性较高的当月认购合条约凹隐含摆荡比值均值条约28.73%,对应认沽合条约的凹隐含摆荡比值均值条约28.65%。

  商品期权:

  在商品期权市场,天然橡胶期权尽成提交了条约2.41万张,铜期权尽成提交了条约15.86万张,棉花期权尽成提交了条约15.16万张,白糖期权尽成提交了条约16.31万张,玉米期权尽成提交了条约11.22万张,豆粕期权尽成提交了条约70.78万张。

  风险提示:本报告经度过对历史数据终止剖析、建模、说皓与回测,鉴于市场具拥有不决定性,所拥有结实但在统计意思下拥有望得到良好投资效实,历史数据不代表不到来业绩,敬请广阔投资者剩意战微违反灵的风险。

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